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      1. 公司公告

        轉上期所關于螺紋鋼期權和白銀期權上市交易有關事項的通知

        來源:| 時間: 2022-12-21 |閱讀量:46

        各有關單位:
               中國證監會已同意我所螺紋鋼期權和白銀期權注冊。根據我所相關規則,現將有關事項通知如下:

               一、上市時間
               螺紋鋼期權和白銀期權自20221226日(周一)起上市交易,當日8:55-9:00集合競價,9:00開盤。

               二、交易時間
               螺紋鋼期權和白銀期權每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:3013:30-15:00。連續交易時間, 螺紋鋼期權每周一至周五21:00-23:00,白銀期權每周一至周五21:00-次日02:30(與標的期貨一致)。法定節假日(不包含周六和周日)前第一個工作日的連續交易時間段不進行交易。

               三、掛牌合約月份
               螺紋鋼期權首日掛牌RB2303、RB2304、RB2305、RB2310對應的期權合約。白銀期權首日掛牌AG2303、AG2304、AG2306對應的期權合約。
               螺紋鋼期權合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量閾值為100000手(單邊)。白銀期權合約中,合約月份涉及的標的期貨持倉量閾值為20000手(單邊)。

               四、掛牌基準價
               由我所在上市前一交易日公布。
               計算公式為二叉樹期權定價模型,其中無風險利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期權合約波動率取標的期貨主力合約90個交易日的歷史波動率。

               五、每次最大下單數量
               100手。

               六、行權與履約
               螺紋鋼期權和白銀期權均為美式期權,客戶辦理行權、放棄行權等業務的時間及渠道見下表:

        表一:行權與履約時間及渠道

               七、持倉限額管理
               期權合約和期貨合約分開限倉。
               非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權合約所有看漲期權的買持倉量和看跌期權的賣持倉量之和、看跌期權的買持倉量和看漲期權的賣持倉量之和,分別不得超過下表所示的持倉限額。具有實際控制關系的賬戶按照同一賬戶管理。 

        表二:螺紋鋼期權限倉數額規定

        表三:白銀期權限倉數額規定

               八、套期保值交易頭寸管理
               螺紋鋼期貨和螺紋鋼期權共用獲批的套期保值交易頭寸。
               白銀期貨和白銀期權共用獲批的套期保值交易頭寸。

               九、相關費用
               螺紋鋼期權和白銀期權的手續費一致:
               交易手續費為2/手,平今倉暫免收交易手續費。
               行權(履約)手續費為2/手;行權前期權自對沖手續費為2/手,行權后期貨自對沖暫免收手續費;做市商期權自對沖暫免收手續費。
               螺紋鋼期權和白銀期權對客戶信息量收取申報費。螺紋鋼期權和白銀期權申報費費率標準一致,如下表所示。

        表四:螺紋鋼期權和白銀期權申報費費率表

               注釋:信息量=報單、撤單、詢價等交易指令筆數之和。報單成交比(OTR=(信息量/有成交的報單筆數)- 1。有成交的報單筆數為0時, 視其為1來計算OTR。上述信息量包括立即全部成交否則自動撤銷指令(FOK)和立即成交剩余指令自動撤銷指令(FAK)產生的報單和撤單筆數。

               十、合約詢價
               非期貨公司會員和客戶可以在所有已掛牌期權合約上向做市商詢價。詢價請求應當指明合約代碼,對同一期權合約的詢價時間間隔不應低于60秒。當某一期權合約最優買賣價差小于等于如下表所示價差時,不得詢價。

        表五:螺紋鋼期權回應報價相關參數

         表六:白銀期權回應報價相關參數

               請各有關單位做好螺紋鋼期權和白銀期權上市的各項準備工作,加強風險管理,確保市場平穩運行。
               特此通知。

         

        上海期貨交易所
        20221220

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